Trading Tools
Hier werden verschiedene Tools bereitgestellt, die bei der Analyse und Planung von Trades helfen können. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Ergebnisse sind theoretischer Natur und berücksichtigen nicht alle Marktbedingungen. Keine der Berechnungen stellt eine Anlageempfehlung dar.
Sparplan-Rechner
Zinseszins-Berechnung
Expectancy Rechner
System-Erwartungswert berechnen
Kelly Kriterium
Optimale Positionsgrösse mit Vola-Decay
Positionsgrössen-Rechner
Risikobasierte Positionsgrössen
Sparplan-Rechner
Der Zinseszins wird oft als das achte Weltwunder bezeichnet. Dieser Rechner zeigt, wie sich regelmäßige Einzahlungen über die Zeit entwickeln können. Je früher man beginnt, desto stärker wirkt der Effekt. Die Berechnung erfolgt mit monatlicher Verzinsung und Einzahlungen am Monatsende. Die angenommene Rendite ist konstant – in der Realität schwanken Erträge erheblich.
Sparplan-Rechner
Berechne das Wachstum deiner Investitionen durch Zinseszins
Projektionsübersicht
Endkapital
1.025.571 €
Nach 35 Jahren
Einzahlungen
155.000 €
Dein eingezahltes Kapital
Zinsertrag
870.571 €
Durch Zinseszins
Vermehrungsfaktor
6.62×
Geld-Multiplikator
Meilensteine
Jährliche Aufschlüsselung
| Jahr | Start | Einz. | Zinsen | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.000 € | 3.000 € | +3.713 € | 56.713 € |
| 2 | 56.713 € | 3.000 € | +4.198 € | 63.911 € |
| 3 | 63.911 € | 3.000 € | +4.718 € | 71.629 € |
| 4 | 71.629 € | 3.000 € | +5.276 € | 79.905 € |
| 5 | 79.905 € | 3.000 € | +5.874 € | 88.779 € |
| 6 | 88.779 € | 3.000 € | +6.516 € | 98.296 € |
| 7 | 98.296 € | 3.000 € | +7.204 € | 108.499 € |
| 8 | 108.499 € | 3.000 € | +7.942 € | 119.441 € |
| 9 | 119.441 € | 3.000 € | +8.733 € | 131.174 € |
| 10 | 131.174 € | 3.000 € | +9.581 € | 143.754 € |
| 11 | 143.754 € | 3.000 € | +10.490 € | 157.244 € |
| 12 | 157.244 € | 3.000 € | +11.465 € | 171.710 € |
| 13 | 171.710 € | 3.000 € | +12.511 € | 187.221 € |
| 14 | 187.221 € | 3.000 € | +13.632 € | 203.853 € |
| 15 | 203.853 € | 3.000 € | +14.835 € | 221.688 € |
| 16 | 221.688 € | 3.000 € | +16.124 € | 240.812 € |
| 17 | 240.812 € | 3.000 € | +17.506 € | 261.318 € |
| 18 | 261.318 € | 3.000 € | +18.989 € | 283.307 € |
| 19 | 283.307 € | 3.000 € | +20.578 € | 306.886 € |
| 20 | 306.886 € | 3.000 € | +22.283 € | 332.169 € |
| 21 | 332.169 € | 3.000 € | +24.111 € | 359.279 € |
| 22 | 359.279 € | 3.000 € | +26.070 € | 388.350 € |
| 23 | 388.350 € | 3.000 € | +28.172 € | 419.522 € |
| 24 | 419.522 € | 3.000 € | +30.425 € | 452.947 € |
| 25 | 452.947 € | 3.000 € | +32.842 € | 488.789 € |
| 26 | 488.789 € | 3.000 € | +35.433 € | 527.222 € |
| 27 | 527.222 € | 3.000 € | +38.211 € | 568.433 € |
| 28 | 568.433 € | 3.000 € | +41.190 € | 612.623 € |
| 29 | 612.623 € | 3.000 € | +44.385 € | 660.007 € |
| 30 | 660.007 € | 3.000 € | +47.810 € | 710.818 € |
| 31 | 710.818 € | 3.000 € | +51.483 € | 765.301 € |
| 32 | 765.301 € | 3.000 € | +55.422 € | 823.723 € |
| 33 | 823.723 € | 3.000 € | +59.645 € | 886.368 € |
| 34 | 886.368 € | 3.000 € | +64.174 € | 953.542 € |
| 35 | 953.542 € | 3.000 € | +69.030 € | 1.025.571 € |
Über den Zinseszins
Der Zinseszins wird oft als das "achte Weltwunder" bezeichnet. Deine Erträge erwirtschaften weitere Erträge, was zu exponentiellem Wachstum führt. Je früher du beginnst, desto stärker wirkt dieser Effekt.
Annahmen: Monatliche Verzinsung, Einzahlungen am Monatsende, konstante jährliche Rendite (tatsächliche Erträge schwanken).
Expectancy Rechner
Die Erwartungswertberechnung zeigt, wie viel man pro Trade im Durchschnitt gewinnen oder verlieren kann. Ein positiver Erwartungswert bedeutet, dass das System langfristig profitabel ist. Der Profit Factor sollte über 1.0 liegen (profitabel), über 1.5 ist gut, über 2.0 ist exzellent. Die Formel lautet: E = (Gewinnrate × Durchschnittsgewinn) - (Verlustrate × Durchschnittsverlust).
Expectancy Rechner
Berechne den erwarteten Wert deines Trading-Systems pro Trade
System-Metriken
Expectancy / Trade
+€37.50
+0.38R pro Trade
Profit Factor
1.83
Gut
Reward:Risk Ratio
1.50
Gewinn : Risiko
Edge über Break-Even
+15.0%
B/E: 40.0% Win Rate
Projizierter Gewinn über 100 Trades
+€3750
Erwartete Gewinne
55
Erwartete Verluste
45
Über Expectancy
Die Expectancy zeigt, wie viel du pro Trade im Durchschnitt gewinnst (oder verlierst). Eine positive Expectancy bedeutet, dass das System langfristig profitabel ist.
Formel: E = (Win% × Durchschn. Gewinn) - (Loss% × Durchschn. Verlust)
Profit Factor: Ein Wert über 1.0 zeigt Profitabilität. Über 1.5 gilt als gut, über 2.0 als exzellent.
Kelly Kriterium Rechner
Das Kelly-Kriterium berechnet die optimale Positionsgrösse für maximales Wachstum. Wichtig: Die Kelly-Formel funktioniert nur in einer Umgebung mit vollständig bekannten Variablen. In der Realität existieren jedoch "unknown unknowns" – unbekannte Risiken, die nicht in die Berechnung einfliessen. Dieser Rechner zeigt zusätzlich den Volatility Decay Effekt: Bei hohem Risiko pro Trade wird die arithmetische Rendite von der geometrischen (realen) Rendite aufgefressen. Die Empfehlung ist, maximal 25-50% des berechneten Kelly-Wertes zu verwenden (Fractional Kelly). Half Kelly bietet etwa 75% des Wachstums bei deutlich geringerer Volatilität.
Kelly Kriterium Rechner
Optimale Positionsgrösse mit Volatility Decay Analyse
Optimale Positionsgrösse
Full Kelly
32.5%
Maximales Wachstum (hohes Risiko)
Half Kelly
16.3%
Empfohlen (robust)
Erwartungswert & Volatility Decay Analyse
Vergleich: Full Kelly (32.5%) vs Half Kelly (16.3%)
Full Kelly (32.5%)
Arithmetisch
+21.13%
Geometrisch (real)
+10.36%
Standardabweichung
48.51%
Stress: Win Rate 44.0%
Geometrisch
+0.02%
Growth Factor
1.0002×
System überlebt Stress
Half Kelly (16.3%)
Arithmetisch
+10.56%
Geometrisch (real)
+7.79%
Standardabweichung
24.25%
Stress: Win Rate 44.0%
Geometrisch
+2.48%
Growth Factor
1.0248×
→ System bleibt profitabel unter Stress!
Über das Kelly Kriterium & Volatility Decay
Es wird empfohlen, niemals über Kelly Halbe zu investieren. Full Kelly führt bei minimalen Abweichungen der geschätzten Parameter zum Totalverlust.
Volatility Decay: Bei +50% und -50% Rendite erwartet man 0% Gesamtrendite. Tatsächlich: 100 × 1.5 × 0.5 = 75 (−25% Verlust). Die geometrische Rendite zeigt den realen Effekt.
Formel: f* = (p × R - q) / R, wobei p = Win Rate, q = 1-p, R = Reward:Risk Ratio
Dieses Tool wird ausschließlich zu Informations- und Lehrzwecken angeboten.
Positionsgrössen-Rechner
Dieser Rechner bestimmt die Positionsgrösse basierend auf dem maximalen Risiko pro Trade. Von der generellen Verwendung von Stop-Loss und Take-Profit Orders wird in der Regel abgeraten. Diese können in volatilen Märkten zu ungünstigen Ausführungen führen und bieten keinen echten Schutz gegen Gap-Risiken. Ein konservatives Money-Management und ein diversifiziertes Portfolio bieten in der Regel besseren Schutz und führen eher zum langfristigen Erfolg als starre Orderregeln. Die meisten professionellen Trader riskieren 0.5% bis 2% pro Trade.
Positionsgrössen-Rechner
Berechne die optimale Positionsgrösse basierend auf deinem Risiko
Positionsdetails
Positionsgrösse
200
Aktien/Einheiten
Positionswert
€30,000
30.0% des Kontos
Risikobetrag
€1,000
€5.00 pro Aktie
Reward:Risk
3.00:1
€3,000 potentiell
Risikobasierte Positionsgrössen-Berechnung
Dieser Rechner bestimmt, wie viele Aktien/Einheiten du kaufen kannst, basierend auf deinem maximalen Risiko pro Trade. Die Positionsgrösse wird so berechnet, dass du bei Auslösung des Stop Loss genau deinen festgelegten Risikobetrag verlierst.
Formel: Positionsgrösse = Risikobetrag / (Entry - Stop Loss)
Tipp: Die meisten professionellen Trader riskieren 0.5% - 2% pro Trade.
Die Mathematik hinter den Tools verstehen
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